Нейросети взломали логику фондового рынка через текстовые отчёты
OpenAI
Anthropic
Google/DeepMind
Исследователи из Чикагского университета обнаружили, что продвинутые модели ИИ могут объяснить около 17% колебаний цен акций в дни отчётности, что значительно превосходит традиционные экономические методы, объяснявшие не более 5%. ИИ анализировал неструктурированный текст из прогнозов руководства и телефонных конференций, выявив, что инвесторы сильнее реагируют на сопровождающую риторику, чем на сами финансовые показатели.
Исследователи из Высшей школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете провели живое тестирование трёх передовых моделей искусственного интеллекта, используя данные почти из 2000 реальных корпоративных финансовых отчётов различных отраслей за конец 2025 года. Модели смогли объяснить около 17% колебаний цен акций в дни публикации отчётности, тогда как традиционный рыночный показатель —
Показать ещё ↓
Источник: Hightech.fm —
оригинал