Ваш бэктест нейросети врёт на ±10 процентных пунктов
Инженер проверил, может ли нейросеть торговать на Московской бирже. Бэктест с walk-forward показал доходность от +6% до +15% только из-за смены случайного зерна, при этом коэффициент Шарпа варьировался от отрицательного до 1,28. Автор предлагает протокол: использовать ансамбли зерен, сравнивать ансамбль с ансамблем и приписывать выигрыш реальному механизму признаков.
Автор создал строгий конвейер бэктестинга с walk-forward подходом, используя часовые данные по 20 наиболее ликвидным акциям Московской биржи (2021–2026 гг., около 370 000 баров), применив рекуррентную сеть GRU, бинарную классификацию для прогнозирования роста цены на заданном горизонте и реалистичные брокерские комиссии. Он исключил утечку данных, добавив разрыв между обучающей и тестовой
Показать ещё ↓
Источник: Habr — хаб ML —
оригинал